전략별 관점의 차이

 

외환 거래에서 통용된다고 하는 대표적인 기법으로 마틴게일이 있다.

일반적으로 도박에서 쓰이는 베팅 전략으로 처음 1을 걸어 잃었으면 2를 걸고 4를 걸고 딸때까지 2배씩 거는 것이다.

 

그 전략이 쓰이기 어려운 이유는 이론과 실전은 다르기 때문이지만

첫 번째로

돈이 무한하지 않다는 것이다. 

 

물론 보통 돈이 없지.

그럼 이 전략을 못쓰는건가?

 

 

도박이랑 다르게 관점을 변경할 수 있는 것이 아마 외환거래의 장점이라고 생각한다.

왜 마틴게일이 여기에선 먹힐 수 있는가는 시뮬레이션을 해보면 잘 알 수 있다.

 

한참 오르고 있는 차트에 물려서 0.01로 시작한 차트가 오를 때마다 2배씩 1.28, 2.56까지 단위를 올려서 sell을 구매하게 된다.

대세 상승장이라 상승이 오랫동안 지속되는 경우라면 그렇게 평가금이 점점 -로 처박고 증거금이 부족해서 청산되는 씹사태가 발생한다.

 

일단 차트부터 보자.

아래는 온라인에서 적당히 구한 기법을 16년부터 현재시점까지 시뮬레이션을 최적화하여 대충 돌린 것

 

물타기하느라 계좌에 빈틈이 없다

 

우측 값을 보면 EUR/USD가 1.2가 넘는다.

전체 차트로 봐도 꽤 고점이기 때문에 제대로 물타기해서 버티면 이득을 볼 수 있을 것 같았고

 

실제로 이득이 꽤 크게 나왔다.

 

 

잔잔하게 계좌 키우다 이런일이 한번 생기면 계좌가 갑자기 커진다

 

어쨌든 16년부터 20년까지 대충 만 달러의 수익을 올리며 종료됐다.

만약 계좌에 돈이 부족했다면(5천 이하) 도중에 증거금 부족으로 청산될 것이다.

 

큰 것처럼 보이지만 실제 최적화 과정에서는 17년부터 18년까지 단 1년의 시뮬레이션으로

20만달러 이상의 수익이 나오기도 했으니 그리 큰 이득은 아니다.

 

2만에서 20만으로 불리면 수익률이 얼마지?

 

왜 이런 전략을 실제로 쓸 수 없는지는 시간대를 바꿔보면 알 수 있다.

시작 시간을 한달 두달만 옮겨도 실제 시뮬레이션에선 꽤 큰 변화로 나타나며 계좌를 깡통으로 만들어버리는 일도 있다.

 

이제 깡통 사례를 보자

 

 

-18000

 

결국 증거금 부족으로 강제청산되고 만다.

 

계좌가 깡통이 되는건 시뮬레이션이라도 마음아프다

 

똑같은 전략인데 왜 깡통이 됐을까?

진입 시점? 속성? 기간?

 

놀랍게도 3만으로 불린 것과 깡통은 사실 같은 매매 전략, 같은 속성값, 같은 기간으로 테스트한 것이다.

차이는 단 하나 뿐이다.

 

 

 

일단 이 전략에 대해 좀 설명하자면 틱의 시가와 종가를 기준으로 일단 산다.

그리고 내가 입력한 일정 수익점에 도달했을때 청산한다. 

 

무료로 공개한 소스이기 때문에 뭔가 진입에 엄청난 기법이 들어있진 않다.

 

마틴게일로 겁나 물타기 하면서 베팅 금액을 점점 키워서 결국 이득을 본다.

진입 시점을 특별하게 선정하는 기준은 딱히 안보이고 결국 베팅 전략으로 존버하는 것이다.

물론 손절도 있긴한데 그 부분은 좀더 확인이 필요할 것 같다.

 

 

 

예를 들어 8번의 물타기가 가능하다고 가정하자.

 

0.05

0.1

0.2

0.4

0.8

1.6

3.2

6.4 

 

사는 주기를 짧게 해서 차트를 설정했을때, 1.12에서 1.15로 가는동안 6번의 베팅을 하면

1.19까지 상승하는 동안 증거금이 부족해지는 경우가 생길 수 밖에 없다.

 

사는 주기를 길게 간다면 1.12에서 1.15까지 2번

1.17까지 2번 

1.19까지 다시 2번

 

계속 그렇게 여력을 남겨 놓고 지켜본다면 최소한 증거금이 부족해지는 경우가 생기진 않는다.

 

시뮬레이션을 통해 알 수 있는 것은 대충 이런 느낌인 것 같다. 

 

 

어쨌든 둘의 차이는 관점 뿐이다.

30분봉을 사용했을때 깡통이고 12시간봉을 사용했을때 수익이 된다.

 

주식같은건 전혀 모르고 그냥 시뮬레이션을 돌려본 결과에서 추론한 것이기 때문에 

이게 정확하게 맞는 얘기인지는 모르겠다.

 

계속 돌리면서 느낀 점은 버그도 좀 있을 수 있고 실제로 이렇게까지 차이가 날까 싶은 생각은 든다.

 

 

시스템 트레이딩에서 가장 중요한 것은 안정성이기 때문에

대세 상승장이라고 buy에 존버하는 일은 죽어도 없을 것이며 특정 장에서만 잘하는 것도 쓸모없다.

 

엄청난 수익을 올릴 수 있는 속성값이라고 해도 이게 모든 장에 적용되는 것이 아니라면 의미가 없을 것 같다.

 

 

지금까지 마틴게일 매매에 대해 알아봤다.

특별한 진입 전략이나 청산 전략같은게 없이 단순히 베팅 전략만으로도 수익을 올릴 수 있다는 것은 의미있는 결과이다.

실제로 이렇게 시스템이 굴러갈 수 있는지 확인하는 것은 아마 오랜 시간이 걸리겠지..